Nate Silver و مسئله پیش بینی

وال استریت همیشه مملو از مقدسات مقدس است - آن پیش بینی ها ، استراتژی ها ، فرمول های مخفی و تعابیر نبوغ آمیز که نوید دانش و ثروت دنیوی را می دهد اگر فقط اعتماد کردن . آنها اغلب در دنیای سرمایه گذاری از طریق a. تحویل می شوند جعبه سیاه - یک سیستم بسته که در آن ورودی ها و خروجی ها مشخص است ، اما کارهای تحلیلی داخلی فقط برای مصرف کاهنان اعظم محرمانه است. موقعیت یابی جعبه سیاه فراتر از بازارها است. تعجب آور نیست که در یک عصر مدرن و بهم پیوسته ، وقتی یک پسر بسیار باهوش را می گیرید ، ردیف های رایانه ، فرمول های اختصاصی و کدی را می بینید که فقط یک فرد باهوش می تواند ببیند و سپس یک رشته موفق پیش بینی ها ، رونق - در نهایت با یک سوپراستار بی نظیر ، ساخته شده برای شبکه های اجتماعی مواجه می شوید که ناگهان ساخته می شود پیش بینی باحال برای پرولتاریا.

Nate Silver است که پسر در نظر گرفتن:

• او نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2008 ایالات متحده را با موفقیت در 49 ایالت از 50 ایالت فراخواند.
• وی نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 ایالات متحده را با موفقیت در 50 ایالت از 50 ایالت فراخواند.

نقره یک شبه تبدیل به شخصی شد که به شماره های هوشمند تبدیل می شود. او از کارشناس آمار بیس بال به کارشناس آمار سیاسی تبدیل شد. مدل ریاضی او برای انتخابات روزنامه نگاران سیاسی و مفسران را در بازی خود شکست می دهد - و روایت Moneyball-for-سیاست او نیز ادامه دارد. به طور خلاصه ، پیروان او در توییتر از 1 میلیون نفر پیشی گرفتند ، کتاب او به پرفروش ترین کتاب تبدیل شد و FiveThirtyEight.com در همه جا محبوب شد - حتی ارائه دیدگاه های سرمایه گذاری مانند 'نگران بازار بورس نیستید؟' هر کاری که می کنید ، بفروشید.

با این حال برای هرکسی که مسابقه ریاست جمهوری سال 2016 را دنبال می کرد ، پیش بینی های سیاسی سیلور به دیوار برخورد کرد. در طول سال 2016 ، سیلور شانس انتخاباتی روزانه خود را ارسال می کرد که مانند گربه ای در آتش می پرید - تعجب آور نیست اگر وضعیت گورو جدید شما را مجبور می کند بیش از یک سال هر روز چرخه انتخابات را پیش بینی کنید.

من تصدیق می کنم که برای ما انسانهای ساده ، قوام وسوسه انگیز است - حتی برای افراد بسیار تحصیل کرده و مرفه. یک همکار من ، یک تاجر برجسته و چند سال قبل ناهار خوردیم. در طول مکالمه ما او اشاره کرد که درگیر یک کلاهبرداری شناخته شده صندوق پرچین (نه مدوف) است. قبل از اینکه خیلی توضیح دهد ، از او پرسیدم که آیا بازدهی او هر ماه مثبت است. او پاسخ داد ، هر ماه. بعداً ، او را گوگل کردم و فهمیدم که او واقعاً چندین میلیون دلار ضرر کرده است.

این میل به یقین ، برای پیش بینی ، در همه جای جامعه مدرن برای مشاهده گر وجود دارد. ورزش هم؟ شرط می بندی. در طی یک بازی دوشنبه شب فوتبال ، یکی از گوینده ها ، ران جاورسکی ، اعداد و شانس را برای انجام بازی فوتبال در نظر می گیرد: تماس تلفنی مربوط به احتمال است ، نه یقین.

به نظر خیلی خوب میاد آسان هضم کردن اما اینطور نیست این عدم اطمینان غالباً محرک عمیق ترس ماست. دیوید راک در روانشناسی امروز یک قطعه عالی داشت:

برخی از بخشهای حسابداری و مشاوره با کمک به مدیران از طریق برنامه ریزی استراتژیک و 'پیش بینی' درآمد خود را از طریق کمک به مدیران کسب می کنند. در حالی که بازارهای مالی سال 2008 بار دیگر نشان داد که آینده ذاتاً نامشخص است ، اما چیزی که مسلم است این است که مردم پول زیادی پرداخت خواهند کرد تا حداقل احساس عدم اطمینان کمتری داشته باشند. به این دلیل که عدم اطمینان برای مغز احساس خطر می کند برای زندگی شما.

به همین دلیل سیلور بسیار محبوب شد - ترس را از بین برد - یا حداقل این روایت بود. اما حتی آن مرد با تمام شماره ها نیز از این شماره ها دور شد. وی در سخنان پر زحمت خود اعتراف كرد ، من چگونه مثل صاحب نظر رفتار كردم و از دونالد ترامپ خشمگین شدم كه از مدل های آماری خود برای نامزدی دونالد ترامپ استفاده نكرده است. در عوض او از حدس های تحصیل کرده استفاده کرد ، که باعث شده است مدل آماری ساخته شده من که من بسیار معروف هستم ، اکنون می توانید اعتماد کنید ، من یک کارشناس معمولی نیستم که با تعصبات داخلی ساخته شده است بیرون از آب بدتر از آن ، روشی که سیلور از او ساخته بود پیش بینی ها ، او اساساً می توانست بگوید هرچه اتفاق افتاد حق داشت. برای پیروان سیلور ، پیش بینی های مصنوعی سال 2016 وی قابل بحث است اشتیاق ، مهم نیست:

به سابقه Nate نگاه کنید. ترامپ یک بود دادههای خارج از محدوده.

کافی نبود تاریخی داده ها.

او می شود اکثر از آنها درست است

درصد برنده شدن نیت همینطور است بالا

این پاسخ های ضعیف ، پایه ای معیوب در رویکرد Silver را نشان می دهد. مایکل مابوسین ، یکی از اندیشمندان بزرگ در زمینه تصمیم گیری در برابر عدم اطمینان ، می آموزد: آنچه جالب توجه است این است که متفکران برجسته در زمینه های مختلف - از جمله شرط بندی اسب ، قمار کازینو و سرمایه گذاری - همه بر یک نکته تأکید دارند . ما آن را اثر Babe Ruth می نامیم: حتی اگر Ruth بازی های زیادی انجام داد ، او یکی از بزرگترین بازیکنان بیس بال بود.

روش دیگری گفت: شما می خواهید بر اساس ارزش مورد انتظار فکر کنید. با این حال ، این یک روش ارزشمند و مفید برای فکر کردن در یک انتخابات نیست ، جایی که هر دو طرف به معنای واقعی زندگی و مرگ را تصور می کنند. اما هیچ اطمینان و تضمینی وجود ندارد. جهان در مورد است تعجب .

و سیلور شگفتی ها ، اتفاقات غیرمعمول و غیر منتظره را کنار می گذارد. او هیچ راهی برای پیش بینی یا حساب کردن آنها ندارد. در مورد پیروزی ترامپ ، سیلور گفت: 'این تکان دهنده ترین تحول سیاسی در طول زندگی من است. اما هیچ کس نمی تواند دور از انتظار را پیش بینی کند ، بنابراین اگر کسی مانند سیلور وانمود کند که می تواند - مراقب آن باشید Spyros Makridakis ، در مقاله مشهور خود در سال 1979 صحت پیش بینی: یک تحقیق تجربی ، نشان داد که ضربات ساده پیچیده است و میانگین متحرک رویه های اقتصادسنجی پر پیچ و خمی را می زند. آیا میانگین های متحرک نیز می توانست دو انتخاب پیش بینی کند که سیلور را به یک نام محبوب تبدیل کرد؟

با این وجود ، مدافعان نقره در سال 2008 و 2012 به 49 از 50 و 50 از 50 بازگشتند - آنها ثابت می کنند که 2016 را نادیده می گیرند. اما در 2008 و 2012 ، چند درصد از آنها سخت تماس می گیرید؟ به عنوان مثال ، کالیفرنیا هر چه باشد آبی است. بنابراین تکیه بر استراتژی که تماس های آسان را به درستی انجام می دهد و بچه ها را به سختی می کشد ، همیشه خطر بزرگی وجود دارد.

اینها تناقضات جدیدی برای تأمل نیستند. نظریه کارآمد بازار - استراتژی ای که پول جهانی را اداره می کند - نیز هیچ راه حلی برای غافلگیری (به عنوان مثال ، قوهای سیاه) ندارد. سیلور به راحتی معمایی را در یک رشته متفاوت ، اما با همان مشکل فوری نشان می دهد. در تابستان 2016 ، نسیم طالب ، پدر مفهوم قوای سیاه ، انتقاد مفصلی از نقره را در حوزه عمومی آغاز کرد:FiveThirtyEight یک مورد کتاب درسی را به ما نشان می دهد که چگونه کاملاً رفتار کنیم بدون سرنخ در مورد احتمال هنوز در آن کسب و کار.

مسابقه قفس فکری: نسیم طالب در مقابل نیت سیلور.

طرف خود را با دقت انتخاب کنید. این زندگی است یا مرگ.

مایکل کاول نویسنده پنج کتاب است: از جمله پرفروش ترین کتاب های بین المللی ، دنبال کردن روند ، و روایت تحقیقی او ، TurtleTrader کامل . مایکل همچنین صدای پشت رادیو Trend Following است ، موفقیت جایگزین زیرزمینی که با 5 میلیون گوش ، تا شماره 2 در iTunes رسیده است.